PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TTE и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TTE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,837.09%
1,220.69%
TTE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTE:

-0.74

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

TTE:

-0.88

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

TTE:

0.89

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

TTE:

-0.60

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

TTE:

-1.22

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

TTE:

12.78%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

TTE:

20.99%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

TTE:

-59.76%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TTE:

-18.29%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, TTE показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции TTE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.94% против 9.30% соответственно.


TTE

С начала года

7.29%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-13.44%

1 год

-16.39%

5 лет

16.71%

10 лет

6.94%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-2.50%

5 лет

13.85%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTE
Ранг риск-скорректированной доходности TTE, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTE, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TTE: -0.74
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино TTE, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTE: -0.88
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега TTE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTE: 0.89
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара TTE, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TTE: -0.60
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина TTE, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TTE: -1.22
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа TTE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
-0.17
TTE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TTE и ^GSPC

Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.29%
-17.42%
TTE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TTE и ^GSPC

TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 9.62% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.62%
9.30%
TTE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab