PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TTE с ^GSPC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TTE и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TTE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTE:

-0.58

^GSPC:

0.50

Коэф-т Сортино

TTE:

-0.76

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

TTE:

0.90

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

TTE:

-0.58

^GSPC:

0.54

Коэф-т Мартина

TTE:

-1.18

^GSPC:

2.05

Индекс Язвы

TTE:

12.80%

^GSPC:

4.97%

Дневная вол-ть

TTE:

23.45%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

TTE:

-59.76%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TTE:

-16.69%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, TTE показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции TTE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.88% против 10.64% соответственно.

TTE

С начала года

9.39%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

0.03%

1 год

-13.55%

3 года

8.49%

5 лет

17.35%

10 лет

6.88%

^GSPC

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TotalEnergies SE

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTE
Ранг риск-скорректированной доходности TTE, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок TTE и ^GSPC

Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TTE и ^GSPC

TotalEnergies SE (TTE) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что TTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...