PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TTE с ^GSPC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TTE и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TTE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,912.62%
1,338.11%
TTE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTE:

-0.57

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

TTE:

-0.64

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

TTE:

0.92

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

TTE:

-0.51

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

TTE:

-0.98

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

TTE:

13.55%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

TTE:

23.30%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

TTE:

-59.76%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TTE:

-15.10%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, TTE показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции TTE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.78% против 10.27% соответственно.

TTE

С начала года

11.47%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-5.12%

1 год

-15.10%

5 лет

18.08%

10 лет

6.78%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTE
Ранг риск-скорректированной доходности TTE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TTE, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTE: -0.57
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TTE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTE: -0.64
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TTE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTE: 0.92
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TTE, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTE: -0.51
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TTE, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TTE: -0.98
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа TTE на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
0.46
TTE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TTE и ^GSPC

Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.10%
-10.07%
TTE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TTE и ^GSPC

TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.56% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
14.23%
TTE
^GSPC