Сравнение TTE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между TTE и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TTE и ^GSPC
Основные характеристики
TTE:
-0.13
^GSPC:
2.06
TTE:
-0.04
^GSPC:
2.74
TTE:
0.99
^GSPC:
1.38
TTE:
-0.10
^GSPC:
3.13
TTE:
-0.23
^GSPC:
12.83
TTE:
10.95%
^GSPC:
2.07%
TTE:
19.68%
^GSPC:
12.85%
TTE:
-59.76%
^GSPC:
-56.78%
TTE:
-17.40%
^GSPC:
-0.67%
Доходность по периодам
С начала года, TTE показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции TTE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.20% против 11.45% соответственно.
TTE
8.46%
10.85%
-9.52%
-1.47%
9.07%
7.20%
^GSPC
2.85%
2.00%
8.88%
24.72%
12.77%
11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TTE и ^GSPC
TTE
^GSPC
Сравнение TTE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TTE и ^GSPC
Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTE и ^GSPC
Текущая волатильность для TotalEnergies SE (TTE) составляет 3.80%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что TTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.