PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TTE и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности TTE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.61%
11.46%
TTE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTE:

-0.13

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

TTE:

-0.04

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

TTE:

0.99

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

TTE:

-0.10

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

TTE:

-0.23

^GSPC:

12.83

Индекс Язвы

TTE:

10.95%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

TTE:

19.68%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

TTE:

-59.76%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TTE:

-17.40%

^GSPC:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, TTE показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции TTE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.20% против 11.45% соответственно.


TTE

С начала года

8.46%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

-9.52%

1 год

-1.47%

5 лет

9.07%

10 лет

7.20%

^GSPC

С начала года

2.85%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

8.88%

1 год

24.72%

5 лет

12.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTE
Ранг риск-скорректированной доходности TTE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTE, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.132.06
Коэффициент Сортино TTE, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.042.74
Коэффициент Омега TTE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.38
Коэффициент Кальмара TTE, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.103.13
Коэффициент Мартина TTE, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.2312.83
TTE
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа TTE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.13
2.06
TTE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TTE и ^GSPC

Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-17.40%
-0.67%
TTE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TTE и ^GSPC

Текущая волатильность для TotalEnergies SE (TTE) составляет 3.80%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что TTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.80%
5.14%
TTE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab