Сравнение TTE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между TTE и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TTE и ^GSPC
Основные характеристики
TTE:
0.06
^GSPC:
1.62
TTE:
0.21
^GSPC:
2.20
TTE:
1.03
^GSPC:
1.30
TTE:
0.04
^GSPC:
2.46
TTE:
0.10
^GSPC:
10.01
TTE:
11.96%
^GSPC:
2.08%
TTE:
19.59%
^GSPC:
12.88%
TTE:
-59.76%
^GSPC:
-56.78%
TTE:
-15.20%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, TTE показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции TTE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.01% против 11.04% соответственно.
TTE
11.34%
4.42%
-10.50%
-0.24%
11.68%
7.01%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TTE и ^GSPC
TTE
^GSPC
Сравнение TTE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TTE и ^GSPC
Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTE и ^GSPC
TotalEnergies SE (TTE) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что TTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.