Сравнение TTE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между TTE и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TTE и ^GSPC
Основные характеристики
TTE:
-0.74
^GSPC:
-0.17
TTE:
-0.88
^GSPC:
-0.11
TTE:
0.89
^GSPC:
0.98
TTE:
-0.60
^GSPC:
-0.15
TTE:
-1.22
^GSPC:
-0.79
TTE:
12.78%
^GSPC:
3.36%
TTE:
20.99%
^GSPC:
15.95%
TTE:
-59.76%
^GSPC:
-56.78%
TTE:
-18.29%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
С начала года, TTE показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции TTE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.94% против 9.30% соответственно.
TTE
7.29%
-4.75%
-13.44%
-16.39%
16.71%
6.94%
^GSPC
-13.73%
-12.06%
-11.77%
-2.50%
13.85%
9.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TTE и ^GSPC
TTE
^GSPC
Сравнение TTE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TTE и ^GSPC
Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTE и ^GSPC
TotalEnergies SE (TTE) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 9.62% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.